二级市场量化策略研究员

岗位职责：

主要方向为股票、期货高频交易建模，在资深投资经理的指导下，进行策略回测和优化，以期独立完成策略开发。

任职资格：

1. 国内外名校毕业，数学、统计、物理、计算机、金融等理工科相关专业

2. 思维活跃，有强烈的好奇心，能学习，有己见，有兴趣

3. 动手能力强，会规划研究，处理数据，能判断正误，有直觉，有条理

4. 结果导向，反馈迅速，理性客观，交流顺畅

初级岗位要求：

1. 知识：掌握股票、期货、期权等基础知识

2. 技术：熟练掌握Julia，python，R，matlab等工具

3. 优先经历：学习/研究/实践过市场微观结构、算法交易、因子策略、随机微分方程、深度学习、优化等者优先

4. 优先经历：数理信息技术奥赛省一等奖及以上，或ACM，MCM，Kaggle等比赛top10%及以上；诺贝尔奖、菲尔兹奖团队经历

中级岗位要求：

1. 知识：熟悉二级市场常见规律，熟知股票量化策略思路，熟悉国内外研究动态。从事过3-5年量化研究/交易，有回测/实盘业绩

2. 技术：开发/实现过工具包；进行过数据清洗；Linux下的C 开发；实现过常用数学物理方法（PCA，Bayes，MC，NN，GA等等）

3. 优先经历：回测/实盘业绩夏普率>3